似然函数Concept

系统 1694 0

 转自: http://www.cnblogs.com/kevinGaoblog/archive/2012/03/29/2424346.html

数理统计学 中, 似然函数 是一种关于 统计模型 中的 参数 函数 ,表示模型参数中的 似然性

似然函数在 统计推断 中有重大作用,如在 最大似然估计 费雪信息 之中的应用等等。“似然性”与“或然性”或“ 概率 ”意思相近,都是指某种事件发生的可能性,但是在 统计学 中,“似然性”和“或然性”或“概率”又有明确的区分。

概率 用于在已知一些参数的情况下,预测接下来的观测所得到的结果,而

似然性 则是用于在已知某些观测所得到的结果时,对有关事物的性质的参数进行估计。

 

在这种意义上,似然函数可以理解为 条件概率 的逆反。

在已知某个参数 B 时,事件 A 会发生的概率写作。

利用 贝叶斯定理

因此,我们可以反过来构造表示似然性的方法:已知有事件 A 发生,运用似然函数,我们估计参数 B 的可能性。

形式上,似然函数也是一种条件概率函数,但我们关注的 变量 改变了:

注意到这里并不要求似然函数满足归一性:。一个似然函数乘以一个正的常数之后仍然是似然函数。对所有 α > 0 ,都可以有似然函数:

 

 

例子:

考虑投掷一枚硬币的实验。通常来说,已知投出的硬币正面朝上和反面朝上的概率各自是 p H = 0.5 ,便可以知道投掷若干次后出现各种结果的可能性。比如说,投两次都是正面朝上的概率是0.25。用条件概率表示,就是:

其中 H 表示正面朝上。

在统计学中,我们关心的是在已知一系列投掷的结果时,关于硬币投掷时正面朝上的可能性的信息。我们可以建立一个统计模型:假设硬币投出时会有 p H 的概率正面朝上,而有 1 − p H 的概率反面朝上。这时,条件概率可以改写成似然函数:

也就是说,对于取定的似然函数,在观测到两次投掷都是正面朝上时, p H = 0.5 似然性 是0.25(这并不表示当观测到两次正面朝上时 p H = 0.5 概率 是0.25)。

如果考虑 p H = 0.6 ,那么似然函数的值也会改变。

注意到似然函数的值变大了。这说明,如果参数 p H 的取值变成0.6的话,结果观测到连续两次正面朝上的概率要比假设 p H = 0.5 时更大。也就是说,参数 p H 取成0.6 要比取成0.5 更有说服力,更为“合理”。总之,似然函数的重要性不是它的具体取值,而是当参数变化时函数到底变小还是变大。对同一个似然函数,如果存在一个参数值,使得它的函数值达到最大的话,那么这个值就是最为“合理”的参数值。

在这个例子中,似然函数实际上等于:

, 其中 。

如果取 p H = 1 ,那么似然函数达到最大值1。也就是说,当连续观测到两次正面朝上时,假设硬币投掷时正面朝上的概率为1是最合理的。

类似地,如果观测到的是三次投掷硬币,头两次正面朝上,第三次反面朝上,那么似然函数将会是:

, 其中 T 表示反面朝上, 。

这时候,似然函数的最大值将会在的时候取到。也就是说,当观测到三次投掷中前两次正面朝上而后一次反面朝上时,估计硬币投掷时正面朝上的概率是最合理的。

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