用Python徒手撸一个股票回测框架

代码架构
以自己的回测框架为例。主要包含下面两个文件

backtest/
backtest.py
broker.py
backtest.py主要提供BackTest这个类用于提供回测框架，暴露以下钩子函数.

            
              def initialize(self):
    """在回测开始前的初始化"""
    pass

def before_on_tick(self, tick):
    pass

def after_on_tick(self, tick):
    pass

def before_trade(self, order):
    """在交易之前会调用此函数

    可以在此放置资金管理及风险管理的代码
    如果返回True就允许交易，否则放弃交易
    """
    return True

def on_order_ok(self, order):
    """当订单执行成功后调用"""
    pass

def on_order_timeout(self, order):
    """当订单超时后调用"""
    pass

def finish(self):
    """在回测结束后调用"""
    pass

@abstractmethod
def on_tick(self, bar):
    """
    回测实例必须实现的方法，并编写自己的交易逻辑
    """
    pass